IslamicUniversityofRotterdamComputerScienceDiploma

2025-06-24 7:46:59   来源:IslamicUniversityofRotterdamComputerScienceDiploma

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具体来说,对于因子择时的PiYy的,我们选择了在国内量化p1Dn资界被广泛应的MSCIBarra模型中的十个常见风格因子;对于因子表现的代理iNmG量,我们认为在面对不同问Uwk2时因子表现的评价指标应有Pa9e不同:当需要进行多因子合75cy选股时,评价因子选股能力5CCb直接的指标是IC或IC_IR,因此将单个因子的IC作为择时对象较为合适;而当5jrQ们需要对不同类型的单因子SmartBeta产品进行配置时,基于因子多头组合超3HoW收益率的评价体系就显得更r0fL合理了Ndu5